Roman est élevé par sa mère après le départ de son père du foyer lorsqu'il était enfant : lors de sa petite enfance, son père combatit pendant la première guerre mondiale, puis, après un bref séjour au domicile conjugual, quitta la mère de Roman.

 Romain Kacew (plus Roman, mais pas encore Gary) arrive avec sa mère à Nice, à l'âge de 14 ans, dans un climat d'antisémitisme et de xénophobie croissants en France dans les années 30. Celle-ci fini par prendre la direction d'un hotel respectable, la pension Mermonts. Il fait des études mitigées au lycée de Nice : s'il se distingue essentiellement par des prix de composition française, obtenus en 1931 et 1932, « dans les autres matières, excepté l'allemand qu'il parle et écrit très correctement, il est médiocre ».

 Naturalisé français en 1935, il est appelé au service militaire pour servir dans l'aviation où il est incorporé en 1938. En 1940 il rejoint la France libre où il sert dans les Forces aériennes françaises libres. C'est durant cette période que Romain Kacew choisit le nom de guerre de Gary (signifiant brule ! en russe) qui deviendra son pseudonyme. Il termine la guerre comme capitaine de réserve et est nommé compagnon de la Libération.

 Après la fin des hostilités, il entame une carrière de diplomate au service de la France. À ce titre, il séjourne en Bulgarie, en Suisse, à New York (aux Nations Unies, 1952-54), en Bolivie, puis en qualité de Consul général de France à Los Angeles de 1957 à 1961, date à laquelle il se met en congé du ministère des Affaires étrangères.

 Il fut l'époux de l'écrivaine britannique Lesley Blanch et de l'actrice américaine Jean Seberg, avec qui il eut un fils, Diego, et dont il divorça. Un peu plus d'un an après le suicide de celle-ci (septembre 1979), il se donne la mort en se tirant une balle dans la bouche. Dans la lettre qu'il laissa, il écrivit : « aucun rapport avec Jean Seberg ».

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